Настоящая работа содержит описание методики освоенного объема – совокупности методов управления проектами, использующих показатели освоенного объема, и механизмов принятия оперативных управленческих решений. Значительное внимание уделяется изучению практически важных случаев использования методики освоенного объема в рамках существующих программных средств по управлению проектами. Работа рассчитана как на специалистов-теоретиков по управлению сложными системами, так и на руководителей проектов.
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы маркетинга на рынке финансовых услуг, а также маркетинговое понимание финансовой услуги, структура рынка финансовых услуг. Разделы 2, 3 и 4 посвящены таким сегментам рынка финансовых услуг, как рынок банковских услуг, рынок страховых услуг, рынок ценных бумаг. По каждому разделу сформированы списки основной и дополнительной литературы. Для проверки освоения теоретического материала разработаны контрольные вопросы и задания.
Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
В рабочей тетради изложена рабочая программа курса «Статистика финансов», кратко рассмотрены темы курса, список основной и дополнительной литературы. Рабочая тетрадь предназначена студентам экономических специальностей для более глубокого изучения теоретических основ курса, а также для выработки практических навыков решения задач в области финансово-экономических процессов и явлений.
В рабочей тетради изложена рабочая программа курса «Статистика финансов», кратко рассмотрены темы курса, список основной и дополнительной литературы. Рабочая тетрадь предназначена студентам экономических специальностей для более глубокого изучения теоретических основ курса, а также для выработки практических навыков решения задач в области финансово-экономических процессов и явлений.
Математические финансы представляют собой основной источник современных количественных методов моделирования и расчетов в финансовой экономике, которая сегодня характеризуется широкой вовлеченностью инновационных инструментов, называемых производными ценными бумагами. Для обеспечения профессионального уровня развития и использования таких продуктов необходимы высоко классные специалисты в теоретической и прикладной частях этой науки с ее нынешними математическими сложностями и абстракциями, которым уже трудно придать краткую форму либо без ущерба для математической корректности, либо без потери широты освещения тематики. Данная книга представляет собой шаг именно в этом направлении как попытка изложить достаточно сложные факты и подходы современных математических финансов в упрощенной математической форме. В книге изучаются, в основном, две классические модели финансового рынка: биномиальная и диффузионная. В рамках этих моделей дается изложение многих принципиальных результатов по расчету и хеджированию производных ценных бумаг и по теории оптимального инвестирования. В книге показывается, как техника совершенного хеджирования преобразуется в технику частичного (среднеквадратического, квантильного и эффективного) хеджирования, применяемую далее к расчетам инновационных схем гибкого страхования жизни. При этом вскрывается связь вычислительных формул и техники, характерных для современных математических финансов и актуарной науки. Включение в книгу указанного материала, безусловно, отличает ее от других изданий по этой тематике. Книга содержит большое количество адаптированных к тексту примеров и список задач с решениями и указаниями, и в этой связи может рассматриваться как университетский курс современных математических финансов со всем многообразием их моделей, понятий, фактов, методов и взаимосвязей. Это предопределяет ее направленность на студенческую, исследовательскую и преподавательскую аудиторию экономико-математических специальностей университетов, что не исключает ее полезность для профессионалов финанс
